《计量经济学基础》  第05讲

《计量经济学基础》听课笔记:05

老师讲述条理清晰,非常好

复习一元线性回归

1.一元线性回归模型的一般形式

2.一元线性回归的基本假设

3.线性回归模型的估计方法

4.最小二乘估计量的性质

5.模型参数的置信区间

第三节 回归模型的统计检验

一、模型估计式检验的必要性

1、模型解释变量选择的正确性要证明

2、模型函数形式的正确性需要验证

3、模型估计的可靠性需要评价

二、模型的拟合优度检验

拟合优度越高说明方程越好

(一)总变差的分解

TSS=ESS+RSS   

(二)决定系数

1=ESS/TSS+RSS/TSS

R^2(决定系数)=ESS/TSS

0<R^2<1

R^2越接近1,模型的拟合优度越高

(三)修正的样本决定系数

三、回归系数的显著性检验: 

假设检验的基本思想是:小概率事件原理

 t 检验

四、模型的显著性检验(多元线性回归的模型)f 检验

 F=(ESS/K)/(RSS(N-K-1))

 

 

 

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