2、间接套期保值（交叉套期保值）中的套头比：
S1=F1×exp（-n）；S1和F1是标的为1 的资产的即期价格和远期价格。
S2=a+b×S1+u；S2是标的为2 的资产的即期价格；
最终公式：
S2=a+b×F1×exp（-n）+u；
=a+（b×exp（-n））×F1+u；

当然还有其他的方法计算套头比；


第二十二章 公司重组和杠杆赎买

公司重组是典型的金融工程方案：
案例：大石油公司和小石油公司的抗风险能力。